【年回報近七倍 獲利比例達八成的方法 如何去檢查真假?】

2015-07-30 at 02:35:45

七月份課堂有學員告訴我曾買過不少程式來做交易,花費了不少,但至今連程式的公式,又或入市訊號是如何出來也不太清楚,因為售賣的人不肯公開!

我相信市場上必有不少高手,在期指或股票交易上回報十分穩定,在這裏先聲明沒有對任何人有貶意,我也沒有刻意去檢查別人的交易策略是真是假,沒有這樣空閒。只是,既然有學員遇上這種問題,那便嘗試去解答一下!

可以肯定是,外國應有很多交易程式根本是不可行的(香港的我不太清楚),不過數據上卻看似十分厲害,若然程式交易訊號如何產生也不肯公開,又如何敢真的投入資金去做程式交易?

為了解答這個問題,我們在今晚的課堂上做了一個模擬的交易方法給學員看,但留意,這個交易方法根本在實際交易時不可能賺錢。

fake 1A

fake 2

大家可看到,年回報達684%,整年交易了284次,獲利的有199次,獲利的比例達8成以上。

在課堂上也解釋過程式交易的滑價問題,利用這個交易方法我們設定了單邊3.5點是滑價,0.5點是佣金,合共4點,由2003年至2014年,每年回報也有幾倍!

若然不公開公式,再包裝一下,很多人看到每年回報如此地高,也相信會有興趣。

若將realtime data 導入程式,更可即場利用這個方法,實時發出一些買賣訊號,只要加上一些「竅門」,大家可以看到,真的有七至八成中。

但為什麼不能賺錢? 理由是真實交易是根本有很多的「假訊號」,但假訊號沒有出現在backtest 的report之上,這裏顯示了整年交易了284次,但實際上假訊號會令交易次數增加達1倍,結果是交易了近600次,而且假訊號大多是輸的! 基本上真實交易時每年也是虧損!

為什麼假訊號沒有顯示在backtest report之上? 我們又如何去檢查交易策略是否真的可行? 當然大前提是大家要有策略的公式,知道整個運作,然後才能檢查真假,在課堂上已教了大家檢查的方法,簡單的先用Amibroker的bar replay去觀察一下也可以,只要這樣,大家會發現根本很多的交易方法其實是不可行的。詳細的檢查方法,日後也會在課堂上作多些講解!

 

富昌金融集團聯席董事麥振威

電郵: paul.mark881@gmail.com